Disciplina e independência no controle de risco são condições fundamentais para o retorno dos investimentos de nossos clientes no longo prazo.

Todas as atividades operacionais, administrativas e de controle de risco da Pacifico Gestão de Recursos funcionam de forma segregada à gestão de investimentos, comt o objetivo de fiscalizar o mandato concedido pelos clientes à Pacifico Gestão de Recursos.

Todos os tipos de risco aos quais os fundos e seus investimentos podem estar sujeitos são monitorados pela Pacifico Gestão de Recursos. Diariamente, numerosos controles numéricos e rotinas de acompanhamento são realizados. 

Ainda que o comportamento dos ativos ao longo do tempo seja altamente instável, é importante monitorar o comportamento passado dos preços e medir a volatilidade. Contudo, o principal fator de risco considerado pela Pacifico Gestão de Recursos é a possibilidade de grandes perdas. É preciso estar ciente da ocorrência de eventos raros e de distribuições assimétricas. Alterações extremas e bruscas na conjuntura econômica, tanto no cenário interno quanto externo, podem – e costumam – acontecer. Por este motivo, cenários de estresse devem ser sempre calculados. 

O cálculo de cenários de estresse é o principal fator a determinar o limite das posições nos fundos geridos pela Pacifico Gestão de Recursos, juntamente com o controle de liquidez dos ativos. O objetivo é evitar que eventos críticos causem surpresa nos investimentos e manter a fidelidade ao mandato concedido pelos clientes. Nestas simulações, não se deve confiar nas correlações entre diferentes ativos; estas se inverteram inúmeras vezes ao longo das últimas décadas. Desta forma, ao se supor que não existe correlação na variação de preço de diferentes ativos, obtém-se uma metodologia simples, conservadora e perene de simular cenários de estresse.